Auf direktem Weg Basel II-gerecht
Basel II bezeichnet die Gesamtheit der Eigenkapitalvorschriften, die vom Basler Ausschuss für Bankenaufsicht in den letzten Jahren vorgeschlagen wurden. Abhängig von bestimmten Risikofaktoren bei Kreditnehmern müssen Kreditinstitute für höheres Risiko nunmehr auch höheres Eigenkapital in den Bilanzen bereitstellen, um bei Ausfällen von Krediten ihre Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kunden der Bank erfüllen zu können. Als Resultat von Basel II erfassen und bewerten nunmehr Banken laufend die relevanten Daten von Kreditnehmern – wie zum Beispiel Sicherheiten, Wertpapierdepotpositionen oder Vermögensgegenstände.
Bei Direktanlage.at werden alle anonymisierten, Basel II-relevanten Daten in einem zentralen Data Warehouse (DWH), das auf Basis Microsoft SQL Server aufgebaut ist, gehalten. Die 1995 gegründete Bank für Wertpapieranleger ist aktienrechtlich über die deutsche DAB Bank mit der deutschen Hypo Vereinsbank (HVB) verbunden. Mit rund 130 Mitarbeitern werden an sieben Standorten in Österreich mehr als 52.000 Kunden mit einem Portfoliovolumen von etwa 2,2 Milliarden Euro betreut. Neben dem Discount Brokerage zählen auch die Anlageberatung sowie die Vermögensverwaltung zum Kerngeschäft des Unternehmens.
Täglicher Datentransfer
Aufgrund der aufsichtsrechtlichen Vorschriften der HVB ist die Tochtergesellschaft Direktanlage.at verpflichtet, die anonymisierten, Basel II-relevanten Daten täglich an die Muttergesellschaft zu liefern, erklärt Angela Gütl, Risikomanagerin von Direktanlage.at. "Diese Daten werden historisch gesammelt und zum Beispiel für die Berechnung des Kreditrisikos in Form von Simulationsmodellen verwendet." Deadline für die erste Echtdatenlieferung an die HVB war der 1. Jänner 2008. "Wir haben daher bereits im Jahr 2006 Überlegungen angestellt, in welcher Form wir die Basel II-Daten an die HVB liefern werden", so Gütl.
Weil das Buchungssystem der Direktanlage.at ins Allgemeine Rechenzentrum (ARZ) ausgelagert ist, war der erste Ansatz, die Daten für die Anforderungen der HVB direkt im ARZ aufbereiten zu lassen. "Der damit verbundene Kostenvoranschlag für eine tägliche Datenlieferung war uns aber von den Fixkosten her viel zu hoch", so Gütl. "Aus diesem Grund haben wir nach einer kostengünstigeren Alternative gesucht, die Daten direkt aus unserem DWH zu extrahieren und zu transferieren." Nachdem man schon bei der Errichtung des Data Warehouse auf Basis Microsoft SQL Server von Cubido Business Solutions, von einem Microsoft Gold Certified Partner, unterstützt worden war, wandte man sich auch diesmal wieder an dieses Unternehmen.
Standardisierte Schnittstelle
Als Ziel wurde definiert, Direktanlage.at ein Framework auf Basis von Microsoft SQL Server in die Hand zu geben. Direktanlage.at verfügte intern bereits über profunde Kenntnisse im Bereich SQL Server-Technologie und sollte in weiterer Folge die laufende Wartung und Pflege der Lösung selbst durchführen können. David Schwingenschuh, Projektleiter bei Cubido Business Solutions, präzisiert: "Es ist wie bei einer Mathematikschularbeit: Nur wenn das Ergebnis ganz unten stimmt, kann die Rechnung als richtig gewertet werden. Daher hatte es absolute Priorität, einen Mechanismus zu entwickeln, der die Daten im gewünschten Flatfile-Format ausschließlich im Falle eines erfolgreichen Gesamtexports aus dem DWH der Direktanlage.at täglich an die HVB anliefert – und dies unter Berücksichtigung der abhängigen Business-Entitäten. Dieser Mechanismus sollte auch im Fehlerfall informieren beziehungsweise bei der Suche unterstützen." Business-Entitäten fassen in diesem Kontext bankenrelevante Informationen, wie zum Beispiel Sicherheiten oder Wertpapierstammdaten, zusammen und werden in Tabellen dargestellt.
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April 2009 / Klaus Lackner
Den gesamten Artikel lesen Sie in der April-Ausgabe des pfm-Magazins.
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